《MATLAB时间序列方法与实践》.pdf

P图集| 图 10-4　模型预测情况图 图 11-1　乘客数（自然对数）的时间序列趋势图 图 11-2　乘客序列差分序列图 图 11-3 　样本的自相关函数图 P图集| 图 11-4 乘客序列的残差图 图 11-5　乘客序列的残差分布图 图 11-6 　乘客序列的残差分布图 P图集| 图 11-7　预测与实际数值的比较图 图 11-8 预测的置信区间图 图 11-10　预测结果的分布图 图 12-1　标普 500 走势图 P图集| 图 12-2　标普 500 收益序列图 图 12-3　训练集和测试集的划分 （右侧虚线部分为测试集） 图 12-4　序列的 ACF 和 PACF 图 图 12-5　MA 与 ARL 参数扫描结果 P图集| 图 12-6　ARCH Lags 与 Garch Lags 参数扫描结果 图 12-7　收益的仿真结果 图 12-8　条件方差仿真结果 P图集| 图 12-9 蒙特卡罗仿真结果 图 12-10　预测轨迹分布图 图 12-11　中值价格路径预测结果 Matlab 江渝 李幸 卓金武 编著 MATLAB 时间序列方法与实践 $ M : $. .: $: $.: , ."5-"#÷:QEG








 内 容 简 介 时间序列在金融、经济领域被广泛应用，时间序列的应用一般要依赖各种工具的辅助。 MATLAB的计量经济学工具箱集成了绝大多数的时间序列方法，为时间序列的广泛应用提供了强 大的工具支撑。本书将系统介绍时间序列的理论方法与这些方法的 MATLAB实现过程和实例。 全书内容分三个部分。第一部分为第 1～2章，主要介绍时间序列的概况和基本概念；第二部 分为第3～10章，是本书的重点，依次介绍了 AR、MA、ARMA、ARIMA模型，时间序列平稳性 检验，趋势与季节性时间序列建模， ARCH、GARCH模型和多元时间序列建模的理论方法及这些 方法的MATLAB实现过程；第三部分为第 11～12章，介绍了两个时间序列的综合应用实例，通过 实例，诠释了概念、理论的实际应用，并给出了全部的 MATLAB实现代码。 本书适合作为金融、经济、应用数学、统计、大数据等专业的学生和老师的教材或参考用书， 也可以作为时间序列领域的科研人员、学者、工程技术人员的参考用书。 未经许可，不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。 版权所有，侵权必究。 图书在版编目（ CIP）数据 MATLAB时间序列方法与实践 /江渝，李幸，卓金武编著 . —北京：电子工业出版社， 2019.4 （大数据金融丛书） ISBN 978-7-121-36053-4 Ⅰ. ①M… Ⅱ. ①江… ②李… ③卓… Ⅲ. ①Matlab软件－应用－时间序列分析 Ⅳ. ①O211.61-39 中国